中国国际期货青岛营业部  2012-2-19  青岛期货开户

    期货交易是T+0的双向交易，有很大的灵活性，但这同时也增加了它的操作难度。有很多期货交易者都致力于形成自己的交易系统，企图寻找像数学公式一样的交易模板，能简单准确地从期货市场获利，所以程序化交易也越来越受期货交易者的青睐。
    笔者认为，程序化交易本身只是工具，是人的思想加电脑的执行，它本身并没有什么神奇的，关键是人的思想。交易者把自己的交易系统写成程序嵌入电脑，比如5分钟K线上穿60日均线做多，下穿60日均线做空，在文华财经中用代码表示为：c>=ma(c，60)，bpk； c    笔者曾编了一个程序，用程序化交易系统对过去3年的行情进行测试：20万的初始资金，如果用这一个交易系统交易，总盈利为8169875元。真这么赚钱的话，大家都这样操作不就行了？其实不是这样子的。程序化交易看似简单，其实不简单，就好像每天早晨跑步一样，很简单的事情，可真正能坚持10年的人，一定很厉害！程序化交易需要长期坚持，短期内一般很少能见到利润的。
    但再完美的程序化交易也不是一台提款机。市场是由人组成的，是会变的，再好的交易方法也有失利的时候。在交易的过程中投资者难免会碰到亏损的情况，面对亏损，特别的亏损率比较高的时候，很多人可能对自己的程序产生怀疑，进而人为停止交易。另外，程序化交易的优点是执行力强，它可以排除很多人为因素的干扰，严格地执行纪律，但也就因此缺乏灵活性。比如，4999和5000在人眼中几乎是一样的，但电脑看来就完全不同，这就可能导致不同的结果。如果仅因为1点之差误判了行情，很多投资者会对程序化交易失去信心，所以程序化交易真正操作起来是很不容易的。
    我在长期进行期货行情研判中形成了自己的交易系统。在正式用这个系统进行程序化交易前，我会先用以前的行情对它进行模拟测试，测试的时间越长越好。如果在前10年的行情中最大的亏损率不超过交易保证金100%，也就是说如果用50%的仓位进行交易，亏损不超过本金的50%，如果用30%的仓位进行交易，亏损不超过本金30%的话，就可以尝试用该系统进行交易。因为市场一直在变化，所以最多半年就要对系统再优化一次。另外，在使用该系统期间，要完全交给电脑，决不人为下单操作。程序化交易追求的就是淡定从容。
    总之，程序化交易的确是可以赚到钱，可是一般的非专业人士操作起来还是有很大困难的，毕竟用真金白银进行交易不同于模拟交易，看着自己20万的资金起起伏伏，能保持一个非常淡定的心态，是需要长时间的市场磨练的。